国债利率期限结构预测与风险管理的内容简介 国债利率期限结构预测与风险管理的图书信息及目录

图书信息

  作 者:宋福铁 著出 版 社:上海财经大学出版社有限公司

  出版时间:2008-3-1

  版 次:1

  页 数:180

  字 数:176000

  印刷时间:2008-3-1

  开 本:大32开

  纸 张:胶版纸

  印 次:1I S B N:9787564200022

  包 装:平装

内容简介

  本书主要研究国债利率期限结构的预测理论及相关的利率风险管理。全书共分为七章:第1章介绍利率期限结构理论;第2章我国利率期限结构的静态估计及实证分析;第3章我国利率期限结构的动态估计及实证分析;第4章以沪市国债为例,实证研究国债利率期限结构;第5章就如何形成合理的国债利率期限结构给出对策;第6章在上述研究的基础上,展望利率期限结构预测理论及实证预测的未来,并重点讨论对CIR模型的修正及今后的研究方向;第7章介绍利率风险管理。

目录

  总序

  前言

  1 绪论

  1.1 期限结构与收益率曲线

  1.2 期限结构理论

  1.3 国债利率期限结构的拟合和估计

  2 国债利率期限结构的静态估计

  2.1 利率期限结构静态估计方法的概述

  2.2 我国利率期限结构静态估计存在的问题与估计方法的选择

  2.3 B样条函数模型在实证研究中的运用

  3 国债利率期限结构的动态估计

  3.1 用于国债利率期限结构动态估计的随机理论模型

  3.2 利率期限结构动态模型的估计方法

  3.3 利率期限结构动态模型估计方法的比较

  3.4 我国利率期限结构动态模型估计存在的问题与估计方法的选择

  3.5 我国利率期限结构动态模型的实证研究

  4 国债利率期限结构预测的实证研究--以上海证券交易所国债为例

  4.1 背景介绍--交易所国债的交易规则

  4.2 样本选取

  4.3 选取零息票收益率的必要性

  4.4 零息票收益率曲线的确定

  4.5 实证方法

  4.6 期限结构的估计结果与分析

  4.7 模型的诊断校验

  4.8 结论

  5 如何完善我国国债利率期限结构的形成机制

  5.1 合理国债利率期限结构的国际借鉴

  5.2 如何完善我国国债利率期限结构的形成机制

  5.3 我国利率风险管理的启示

  6 国债利率期限结构理论与实证预测的未来展望

  6.1 模型(4-19)所满足的状态方程

  6.2 满足模型(4-19)的债券收益率

  7 国债利率期限结构预测与风险管理

  7.1 利率期限结构预测与积极的债券管理

  7.2 利率期限结构预测与利率期货

  7.3 利率期限结构预测与利率期权

  7.4 利率帽契约、利率底契约、利率颈项契约与远期利率协议

  附录1 用来进行卡尔曼滤波分析的系统方程

  附录2 银行间市场和交易所市场回购利率的统一性

  参考文献

本文网址:http://m.pdf96.com/a/2021/05/50339.html

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